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美股股灾实况:麻瓜军大战克隆人

发布时间:2018-02-10 点击量:

看到这几天美股暴跌段子满天飞小花每天和同事们一起忧国忧民忧大盘身处二级市场第一线颇有一番好莱坞大片即视感

今年原本是超级开门红的开年第一周就赚了够一年吃的钱周围小伙伴有人从香港飞三亚也牛哄哄商务舱了舍不得买的kelly的妹子一下买了俩

好吧现在不嘚瑟了原本准备好回老家撒钱的大红包想一想每个十张默默抽出九张

 

过去五个交易日以来道琼斯指数下跌8.4%标普500指数下跌7.9%纳斯达克下跌8.2%

基本面没问题啊可以抄底金融中心的大买方们纷纷叫嚣着希望忽悠其他人都杀进去托市自己却都不敢妄动生怕一不留神就成了接盘侠

This time will be different!大家都添油加醋地奔走相告美国税改的利好但关起门来每人心中都飘荡着十年一cycle的谶言1987199820082018will this time be different?

 

近几个月美股已然偏贵平均PE一度高达22倍这原本是众所周知的事实但牛市时大家都掩耳盗铃自我安慰说美国经济好啊有税改啊美国股市估值比其他市场高也是应该的呀

这几天一跌马后炮股神又纷纷开腔了说一月份美国十年期国债利率突破了平均线这就是股市下跌的大trigger啊换来一片白眼

 

每天都有人问小花到底要不要加仓小花专注地啃着手指跷着二郎腿说你首先得看明白这其实是个科幻故事

从前其实就是1998年电子交易所获得了美国SEC授权从此为执行速度是人工速度1000倍以上的计算机化高频交易HFT服务铺平了道路一个黑科技时代埋下了种子

高频交易像脱缰的野马一发不可收拾2000年高频交易在股票交易订单中所占比例不到10%而据券商最新报告显示如今机器交易已经占美股市场高达90%

 

这些机器人出身不同有的叫ETF被动股指,有的叫CTA大宗商品指数背后挂着不同的算法但都是根据程序化交易模型自动执行买卖

无声无息间承载着无数人身家性命的全世界最大的股票市场其实已经是一个机器人主导的游戏

10%的人类主动投资者混杂在90%的机器人里显得那么势单力薄

那么

由机器人统治的市场到底意味着什么呢

机器人最简单的投资策略就是追涨杀跌过去20年的量化模型大师们发现这个最无脑的方式其实可以take advantage of the rest market以快至毫秒的身法换取一两分钱的拔毛利润

最初这个程序的设计只是希望投机取巧跟风几个机器人悄悄跟在活人大军后面薅羊毛当机器人数量有限的时候的确能够捡到不少便宜

然而当战场上机器人的比例越来越大大活人只剩下10%这是什么情况呢就是当活人吹响的号角还没被听清就已经被一拥而上的机器人踩死了

想象一下一面大旗稍向左摆千军万马就冲向左边稍向右摆左边瞬间空余满天尘埃

 

如果看到这里你还没有彻底明白的话我再说的直接一点

机器人数量变多以后市场的波动性就被放大了

市场开始下行的时候机器人就开始执行sell指令像多米诺骨牌一样向下滚动一发不可收拾

现在的局面就好比几个自称主动投资者的人在暴打一个叫股市的人然后一群机器人冲上来帮忙主动投资者大喊够了别打了再打就出人命了机器人完全不听继续拳打脚踢最后连这几个主动投资者一起暴打了一顿

早在2010年5月6日美国就曾出现机器引发的闪电崩盘Flash Crash道指日内大跌1000点近1万亿美元市值蒸发之后又大幅回升SEC和CFTC将此归咎于高频交易公司

 

那么问题来了what will happen next?

大家对美股基本的信心还是在的美股每多跌一天投资者心里加仓的欲望就又强烈一点

总有那么一个点当投资者们终于按耐不住加仓的欲火那么这股欲火便可以燎原了

只要市场被拉起来那么一点点杀跌的机器人便可能立刻改变风向改为追涨

败也萧何成也萧何大家都在等这一把火trigger市场的风向改变让机器人蜂拥到buy的方向

 

这会是一个不错的好莱坞大片结局吧人类成功带领机器人大军夺取了最后的胜利从此happyever after

祝愿人类胜利

 

 

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往期回顾

暴跌的基因从股灾到股殇

爆仓亲历见证XIV是如何从118暴跌到5.5的

跌市是一种磨砺你才是你自己最好的投资



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